Rozkład dwumianowy i Poissona – teoria
Rozkład dwumianowy
Rozkład dwumianowy, nazywany również rozkładem Bernouliego, to rozkład prawdopodobieństwa który przy stałym prawdopodobieństwie sukcesu p pozwala obliczyć liczbę sukcesów k w n próbach. Prawdopodobieństwo wyliczane jest ze wzoru:
Interpretacja:
Zakładamy, że mamy n takich zdarzeń, że k pierwszych prób to sukcesy, a reszta(n-k) prób to porażki. Prawdopodobieństwo w takiej sytuacji równe jest pk ⋅ (1−p)n−k.
W powyższym przykładzie zakładamy określony układ sukcesów i porażek.
Jednak gdy liczymy prawdopodobieństwo k-sukcesów w n-próbach, sukcesy i porażki mogą się przeplatać w dowolny sposób, dlatego uzyskane prawdopodobieństwo należy przemnożyć przez ilość kombinacji.
W tym celu wykorzystujemy symbol newtona, który oznacza liczbę możliwości wylosowania k sukcesów w n próbach.
- Wartość oczekiwana E(X)=np
np. Prawdopodobieństwo wyrzucenia orła jest równe 0.5.
Rzucając monetą 10x spodziewamy się 10*0,5=5 orłów - Wariancja VarX=np(1−p)
Największa wariancja występuje dla p=0.5(wynika to ze wzoru)
Dla p=0.5-y oraz p=0.5+y wariancja jest identyczna – oznacza to że wariancja jest symetryczna względem p=0.5 - Prawo zdarzeń rzadkich
Rozkład Poissona
Rozkład Poissona jest rozkładem dyskretnym (skokowym), który wyraża prawdopodobieństwo zdarzeń następujących po sobie z daną częstotliwością α(ilość zdarzeń na jednostkę czasową) w danym czasie. Zdarzenia zachodzą niezależnie, tzn. że czas następnego zdarzenia nie zależy od tego kiedy wystąpiło poprzednie zdarzenie.
Przykład
Rozważmy taki przykład: obserwujemy pewien przystanek autobusowy i stwierdzamy, że średnio autobusy przyjeżdżają z częstotliwością λ=4 autobusy na godzinę. Zdarza się jednak, że autobus nie przyjedzie- ulegnie wypadkowi – lub się spóźni. Wtedy może okazać się, że w jedną godzinę przyjadą 3 autobusy, a w następną 5. Jednak średnio w każdą godzinę będziemy obserwować 4 autobusy na tym przystanku. Zmienna opisująca kiedy przyjedzie autobus jest właśnie zmienną z rozkładu Poissona o intensywności λ=4.
Definicja:
Niech X będzie zmienną z rozkładu Poissona o intensywności λ co zapisujemy X∼Poiss(λ). Wtedy gęstość rozkładu(prawdopodobieństwo, że zajdzie dokładnie k zdarzeń), wyraża się wzorem:
gdzie ex to funkcja eksponencjalna. Jeżeli musisz podać dokładny wynik, a nie masz tej funkcji na kalkulatorze podstaw za e 2.718.
Warto zauważyć, że k może być dowolnie duże lecz z powodu k! w mianowniku dla dużego k prawdopodobieństwo P(X = k) będzie bardzo małe.
- λ>0– skoro lambda opisuje intensywność to musi być liczbą dodatnią
- k=0,1,2,… – ilość zdarzeń nie może być ujemna i do tego musi być liczbą całkowitą
- Wartość oczekiwana EX=λ
- Wariancja VarX=λ
- Dominanta( Moda ) jest równa największej liczbie całkowitej mniejszej od λ, np. dla λ=2.7 dominanta wynosi 2.
- Prawo zdarzeń rzadkich
- Dla dużego λ rozkład Poissona można przybliżyć rozkładem normalnym o średniej i wariancji równych λ, czyli dla X∼Poiss(λ) oraz dla dużego λ mamy X∼N(λ,λ)
Prawo zdarzeń rzadkich
Rozkład Poissona, przy pewnych założeniach , może posłużyć jako aproksymacja (przybliżenie) rozkładu dwumianowego. Tzn. dla dostatecznie dużej próby ( co najmniej n = 20) oraz małym prawdopodobieństwie zajścia danego zdarzenia ( p≤0.05 ) zamiast rozkładu dwumianowego możemy użyć rozkład Poissona.
Definicja:
Dla n> 20 i p≤0.05 rozkład dwumianowy możemy przybliżyć rozkładem Poissona o intensywności λ=n⋅p, co zapiszemy: